재무위험관리사(국내FRM) 자격증 기출문제 복원 200제

 

재무위험관리사(국내FRM) 자격증 기출문제 복원 200제

재무위험관리사 기출문제 시크릿.pdf

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설명 : ■ 시험 과목 체계와 출제 빈도를 반영하여, 실제 수험자 30여명이 복원한 기출문제 복원집입니다. ■제1과목 리스크관리 기초, 제2과목 금융선물 및 옵션, 제3과목 장외파생상품, 제4과목 리스크관리기법까지 실제 시험 문항 비율 그대로 총 200문항을 수록했습니다. ■ VaR 계산, 듀레이션, 옵션 만기손익, 스왑 현금흐름, 신용리스크, 역사적 시뮬레이션 등 실전 계산문제부터 규제, 신용파생상품, 리스크관리이론 개념문제까지 폭넓게 다루었습니다. ■ 표와 그래프를 활용한 자료제시형 문제를 다수 수록하여 실제 시험과 유사한 문제풀이 감각을 기를 수 있습니다. ■ 문항별 정답과 상세한 해설을 함께 수록하여 혼자서도 학습이 가능하도록 구성했습니다. 시험을 준비하는 수험생의 실전 감각 향상에 도움이 되는 자료입니다.

재무위험관리사(국내FRM) 기출문제 복원 200제 목차 CHAPTER 1. 시험 안내 및 유의사항 - 과목 구성 및 문제 유형 안내 - 참고 시험시간 및 활용 방법 - 자료 성격에 대한 안내 CHAPTER 2. 제1과목 리스크관리 기초 (60문항, 문제 001~060) - 정규분포 기반 VaR 계산 - 보유기간 스케일링 VaR (제곱근의 법칙) - 채권 맥컬레이 듀레이션 및 수정듀레이션 - 볼록성 조정 가격변동률 - 표본표준편차 및 상관계수 계산 - 샤프비율, 트레이너비율, 포트폴리오 기대수익률 - 신뢰구간 및 t분포 개념 - 금융투자업 규제 및 컴플라이언스 CHAPTER 3. 제2과목 금융선물 및 옵션 (40문항, 문제 061~100) - 선물이론가격(보유비용모형) - 옵션 만기손익 및 페이오프 구조 - 풋-콜 패리티 - 옵션 그릭스(델타, 감마, 베가, 세타, 로) - 델타헤지 및 베타헤지 계약수 계산 - 이항옵션가격결정모형 - 옵션전략 및 선물시장구조 개념 CHAPTER 4. 제3과목 장외파생상품 (30문항, 문제 101~130) - 금리스왑 현금흐름 및 순지급액 계산 - FRA(선도금리계약) 정산금액 계산 - 통화스왑 개념 - 이색옵션(배리어, 룩백, 아시안, 무지개, 버뮤다 등) - 스왑 가치평가 - 신용파생상품 및 OTC 시장구조 개념 CHAPTER 5. 제4과목 리스크관리기법 (70문항, 문제 131~200) - 역사적 시뮬레이션 VaR - EWMA 변동성 추정 - 신용리스크 기대손실(EL) 계산 - 신용등급 전이행렬 - 델타-노말 VaR - 유동성 및 금리 GAP 분석 - RAROC, 스트레스테스트, 백테스팅 존 판정 - 유동성조정 VaR 및 포트폴리오 분산효과 - 신용, 규제, 모형 리스크 개념 부록 1. 빠른정답표 부록 2. 문항별 상세해설 [본문 일부] *텍스트로만 본문 일부가 표기되어, 실제 본문을 보시려면 미리보기 페이지를 통해 확인하시길 바랍니다. 제1과목 리스크관리 기초 (총 60문항, 문제 001~060) 참고자료: 정규분포 신뢰수준별 Z값 (아래 VaR 문제에서 공통으로 사용) 신뢰수준 90퍼센트일 때 Z값 1.282 신뢰수준 95퍼센트일 때 Z값 1.645 신뢰수준 97.5퍼센트일 때 Z값 1.960 신뢰수준 99퍼센트일 때 Z값 2.326 신뢰수준 99.9퍼센트일 때 Z값 3.090 문제 1. 은행 트레이딩데스크의 트레이더가 운용하는 회사채 위주의 신용포트폴리오의 평가금액이 100억원이고 일일 수익률의 변동성(표준편차)이 1.5퍼센트이다. 수익률이 정규분포를 따른다고 가정할 때, 신뢰수준 95퍼센트에서의 1일 VaR을 구하시오. 1번 2.10억원 2번 1.50억원 3번 2.47억원 4번 0.78억원 문제 2. 보험사 자산운용본부 담당자가 산출한 회사채 위주의 신용포트폴리오의 1일 VaR이 5억원이다. 수익률이 서로 독립이고 동일한 분포를 따른다는 가정 하에서 10일 VaR을 구하시오. 제곱근의 법칙 적용. 1번 15.81억원 2번 25억원 3번 18.97억원 4번 1.58억원 문제 3. 증권사 리스크관리팀 김 대리는 액면가 100, 만기 5년, 표면금리 6퍼센트(연 1회 이자지급)이고 시장금리도 6퍼센트인 이표채를 검토하고 있다. 아래 현금흐름표를 이용하여 이 채권의 맥컬레이 듀레이션을 구하시오. 1번 3.57년 2번 5년 3번 3.97년 4번 4.47년

출처 : 해피레포트 자료실